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Vue d'ensemble
Finance : Dynamic market risk models including GARCH volatility models, dynamic conditional correlation models, non-normal return distributions, option pricing allowing for skewness and kurtosis, and option risk management using delta, delta-gamma and full-valuation.
Terms: Automne 2010
Instructors: di Pietro, Vadim (Fall)
- Prerequisites: FINE 441 and MGSC 272 or equivalent.